theoretisches Modell zur Bepreisung von Finanzderivaten. Das Expectations Model behauptet, dass der Terminpreis sich dem erwarteten Marktpreis des Basisobjektes (Underlying) des Kontraktes zum Fälligkeitszeitpunkt gleichstellt. Gefunden auf https://www.deifin.de/glossar
theoretisches Modell zur Bepreisung von Finanzderivaten. Das Expectations Model behauptet, dass der Terminpreis sich dem erwarteten Marktpreis des Basisobjektes (Underlying) des Kontraktes zum Fälligkeitszeitpunkt gleichstellt.